Вестник цифровой трансформации

Росбанк внедрил скоринговую модель для борьбы с финансовым мошенничеством в малом бизнесе
Росбанк внедрил скоринговую модель для борьбы с финансовым мошенничеством в малом бизнесе




14:03 22.09.2023  |  2864 просмотров



Росбанк внедрил инновационную скоринговую модель для борьбы с недобросовестными компаниями, злоупотребляющими финансовой системой для отмывания средств.

Как известно, недобросовестные компании, открывая расчетные счета в кредитных организациях, иногда используют их для отмывания денежных средств. Благодаря внедренным решениям и мерам комплаенс-служб Росбанка, средний «срок жизни» недобросовестных клиентов составляет всего несколько недель.

На основе технологий машинного обучения в банке была разработана и внедрена модель, которая заранее определяет, станет ли компания, открывающая расчетный счет, надежным партнером банка, или ей в скором времени придется отказать в обслуживании как недобросовестному клиенту. В ходе проекта удалось построить модель, которая всего по нескольким характеристикам потенциального клиента с точностью более 60 Джини предсказывает будущую судьбу сотрудничества.

По оценкам Ксении Коньшиной, начальника отдела развития и поддержки комплаенс-процессов Росбанка, экономический эффект от внедрения данной модели оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Реализация проекта позволила банку заранее отказывать ненадежным клиентам и сконцентрироваться на обслуживании «хороших» компаний.

В дальнейших планах банка – поделиться пользой от моделей машинного обучения с клиентами. Для этого разрабатывается консультационный сервис, с помощью которого банк будет предостерегать добросовестных клиентов от случайного проведения высокорисковых операций, которые могут нанести урон их деловой репутации.

Теги: Машинное обучение