Альфа-Банк в шесть раз ускорил оценку кредитных рисков

Альфа-Банк – крупнейший частный банк страны, при таком масштабе бизнеса требования к качеству расчета кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA-калькулятора с ПВР-подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надежности, снижения технологической зависимости и, в числе прочего, для соответствия требованиям Положения Банка России № 787-П.

По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа вместо шести часов. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90% расчета RWA реализовано по принципу no-code: при необходимости его может настраивать аналитик без переписывания программного кода.

Также на базе платформы риск-менеджмента Т1 разработал и внедрил для Альфа-Банка систему расчета дефолтов физических лиц, то есть случаев невыполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам. Решение поддерживает три методологии определения дефолта, которые применяются в банке. Возможность параллельной работы с несколькими методиками позволяет корректно учитывать разные группы заемщиков и требования надзора. В отличие от типовых решений, где расчет строится по одной методологии и внедрение новой требует доработки системы, реализованный в Альфа-Банк подход дает гибкость в управлении методологиями без изменения архитектуры.

Система позволяет пересчитывать события дефолта клиентов на горизонте до 11 лет. Эти данные используются банком для построения и калибровки моделей оценки кредитного риска как для целей МСФО, так и для расчета достаточности капитала. Работа с такой глубиной исторических данных делает модели более надежными и точными: чем больший период учитывается, тем объективнее получается итоговая оценка кредитного риска. На практике это означает обработку многолетней статистики по миллионам кредитных событий с возможностью их полного пересчета в разумные сроки. Это одно из немногих решений на российском рынке, позволяющее пересчитывать события дефолта на сопоставимую глубину.